在墨西哥城可以买到墨西哥各地的特产如辣椒、龙舌兰酒和海产品等，更能看到充满民族风情的各种金银制品、首饰、陶器、皮具、草梗画和各种手工艺品，在墨西哥城购物可适当讲价。Bazar Sabado市集和Mercado Insurgentes市集是墨西哥特产的汇聚地，尤其是周六10：00-19：00营业的Bazar Sabado市集，这里有珠宝、银器、陶器、皮雕、木雕、手编篮子、羊毛毯(sarapes)及传统服饰等诸多墨西哥特产。
Mercado Insurgentes市集周一至周六10：00-19：30都开市，所营物品包括银器、织品、皮雕、木雕及各种手工艺品等物。Zona Rosa是选购艺术品和古董的好地方。围绕墨西哥城中心古建筑群的Zocalo区规模较大，El Nuevo Mundo，El Palacio de Hierro和Liverpool三大百货公司都在这里，日常用品一应俱全，美食和手工艺品也皆可见到。如果喜欢淘二手货，大教堂附近源于1775年的国营当铺值得一去。
墨西哥城的大型购物中心有Bazar del Centro、Centro Comercial Plaza Satelite、Perisur、Plaza La Rosa等，其中Bazar del Centro中珠宝店和精品店居多。