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证券从业考试《投资分析》考前冲刺试题(二)

【 liuxue86.com - 证券投资分析 】

  11、 采取被动管理法的组合管理者会选择( )。

  A.市场指数基金

  B.对冲基金

  C.货币市场基金

  D.国际型基金

  标准答案: a

  12、 提出套利定价理论的是( )。

  A.夏普

  B.特雷诺

  C.理查德•罗尔

  D.史蒂夫•罗斯

  标准答案: d

  13、

  完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为20%,证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%,则证券组合的期望收益率为( )。

  A.5%

  B.20%

  C.15.5%

  D.11.5%

  标准答案: c

  解析:证券组合的期望收益率为:20%×70%+5%×30%=15.5%。

  14、 一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

  A.最小方差

  B.最大方差

  C.最大收益率

  D.最小收益率

  标准答案: a

  解析:最优证券组合是指所有有效组合中获取最大满意程度的组合,不同投资者的风险偏好不同,则其获得的最佳证券组合也不同,一个只关心风险的投资者将选取最小方差作为最佳组合。

  15、 关于系数,下列说法错误的是( )。

  A. 系数是由时间创造的

  B. 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

  C. 系数的绝对值数值越小,表明证券承担的系统风险越小

  D. 系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

  标准答案: a

  解析:无风险利率,是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿。系数是衡量某证券价格相对整个市场波动的系数,所以A选项说法错误。

  16、 ( )是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

  A.詹森指数

  B.夏普指数

  C.特雷诺指数

  D.久期

  标准答案: c

  17、 与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明( )

  A.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差

  B.该组合位子市场线上方,该管理者比市场经营得好

  C.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差

  D.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好

  标准答案: b

  解析:夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差,是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,该组合位于资本市场线上方。

  18、 关于最优证券组合,下列说法正确的是( )

  A.最优证券组合是收益最大的组合

  B.最优证券组合是效率最高的组合

  C.最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合

  D.相较于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

  标准答案: d

  19、 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险,具体的措施是( )。

  A.针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制

  B.针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制

  C.针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制

  D.针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

  标准答案: a

  解析:由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度,因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险,具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制,具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

  20、 使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以( )为目标。

  A.资产的流动性

  B.资产的收益性

  C.规避资产的风险

  D.用定价过低的债券来替换定价过高的债券

  标准答案: a

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