一、单选题(以下备选答案中只有一项最符合题目要求)
1.在自营业务操作流程方面，以下说法不正确的是( )。[2015年5月真题]
A.投资组合的制定和交易指令的执行应当相互分离并由不同人员负责
B.禁止从自营账户中调入调出资金
C.交易指令需要强制留痕
D.交易指令执行前应经过审核
【答案】B
【解析】自营业务资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金，禁止从自营账户中提取现金。
2.证券公司应建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制，由( )根据自营业务风险监控的检查情况和评估结果，提出整改意见和纠正措施。[2015年3月真题]
A.董事会 B.风险控制委员会
C.风险监控部门 D.证券自营部门
【答案】C
【解析】证券公司应建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制，由风险监控部门根据自营业务风险监控的检查情况和评估结果，提出整改意见和纠正措施，并对落实情况进行跟踪检查。
3.根据中国证监会公布的《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，证券公司自营持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过( )。[2015年3月真题]
A.10% B.20% C.5% D.30%
【答案】C
【解析】中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定：①自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%;②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
4.证券公司的自营业务决策机构原则上应当按照( )来设立。
A.“监事会——投资决策机构——自营业务部门”的三级体制
B.“投资决策机构——自营业务部门”的二级体制
C.“董事会——投资决策机构——自营业务部门”的三级体制
D.“董事会——投资决策机构”的二级体制
【答案】C
5.在证券公司自营业务决策中，应力求避免( )。
A.分级授权 B.分散经营 C.分级决策 D.分级管理
【答案】B
6.证券公司自营业务的内部控制中重点防范的风险不包括( )。
A.规模失控、决策失误 B.变相自营、账外自营
C.操纵市场、内幕交易 D.信用交易
【答案】D
【解析】证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理，重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。
7.证券自营业务的风险性或高风险特点主要是指( )。
A.市场风险 B.合规风险 C.经营风险 D.操作风险
【答案】A
【解析】所谓自营业务的风险性或高风险特点主要是指市场风险，即因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司自营亏损，这也是证券公司自营业务面临的主要风险。
8.建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的( )，通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。
A.风险预警指标 B.风险监控阀值
C.敏感性指标 D.风险测量阀值
【答案】B
9.证券公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的( )。
A.50% B.60% C.80% D.100%
【答案】D
10.证券公司自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的( )。
A.50% B.100% C.200% D.500%
【答案】D
11.下列各项不属于自营业务的内部控制内容的是( )。
A.通过建立实时监控系统全方位监控自营业务的风险，建立有效的风险监控报告机制
B.审计部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核，出具稽核报告
C.建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制
D.建立完备的业绩考核和激励制度
【答案】B
【解析】稽核部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核，出具稽核报告。
12.以下说法不正确的是( )。
A.证券公司应按要求公开摆放风险教育手册
B.证券公司应加强内部风险控制
C.证券公司应安装必要的设施及时揭示上市公司的公开信息
D.证券公司经纪业务和自营业务的管理要求一致
【答案】D
【解析】由于经纪业务的风险小于自营业务，因此证券公司对自营业务的管理要求要严于经纪业务。
13.证券公司自营风险的防范应遵循( )相结合的原则。
A.重点防范和部分防范 B.外部防范和综合防范
C.重点防范和综合防范 D.外部防范和部分防范
【答案】C
14.证券公司下列自营业务风险中，属于自营业务市场风险的是( )。
A.证券公司因发生操纵市场行为受到处罚而导致的损失
B.证券公司因将自营业务与代理业务混合操作受到处罚而导致的损失
C.证券公司因不可预见和控制的因素导致市场波动而造成的自营损失
D.证券公司由于市场调研或经营水平的差异而导致对市场变化把握不准，投资决策或操作失误而导致的自营损失
【答案】C
【解析】AB两项属于合规风险;D项属于经营风险。
15.证券公司向外部报送的自营业务信息报告中，不包括( )。
A.自营业务席位情况
B.证券公司的资产状况
C.自营风险监控报告
D.涉及自营风险限额、资产配置等方面的重大决策
【答案】B
【解析】证券公司应当按照监管部门和证券交易所的要求报送自营业务信息，报告的内容包括：①自营业务账户、席位情况;②涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策;③自营风险监控报告;④其他需要报告的事项。
二、多选题(以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求)
1.证券公司董事会应根据公司资产、负债、损益和资本是否充足等情况确定自营业务( )。[2015年5月真题]
A.资产配置策略 B.规模
C.可承受的风险限额 D.投资品种
【答案】BC
【解析】董事会是自营业务的最高决策机构，在严格遵守监管法规中关于自营业务规模等风险控制指标规定的基础上，根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定自营业务规模、可承受的风险限额等，并以董事会决议的形式进行落实。自营业务具体投资运作管理由董事会授权公司投资决策机构决定。
2.投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构，负责( )事务。
A.具体投资项目的决策 B.确定具体的资产配置策略
C.确定投资事项 D.确定投资品种
【答案】BCD
【解析】投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构，负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等。A项属于自营业务部门的事务。
3.关于证券自营业务的决策与授权，以下表述正确的有( )。
A.董事会是自营业务的最高决策机构
B.投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构
C.自营业务部门是自营业务的执行机构
D.研发部门是自营业务的操作机构
【答案】ABC
4.自营业务中涉及( )、业务授权等方面的重大决策应当经过集体决策并采取书面形式，由相关人员签字确认后存档。
A.自营内容 B.自营规模 C.风险限额 D.资产配置
【答案】BCD
【解析】自营业务中涉及自营规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策应当经过集体决策并采取书面形式，由相关人员签字确认后存档。
5.证券公司根据自营业务的特点和管理要求，应加强自营业务的( )。
A.开户管理 B.登记记录
C.资金的调度管理 D.会计核算
【答案】CD
6.自营业务运作管理的重点主要有( )。
A.控制运作风险 B.确定运作原则
C.建立运作流程 D.专人负责清算
【答案】ABCD
7.在我国，根据证券自营业务内部控制的要求，自营业务必须与( )等业务严格分离。
A.资产管理 B.投资银行 C.经纪 D.物业管理
【答案】ABC
【解析】证券自营业务内部控制要求建立“防火墙”制度，确保自营业务与经纪、资产管理、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
8.证券公司应在风险( )的前提下从事自营业务。
A.已知 B.可测 C.可控 D.可承受
【答案】BCD
【解析】证券公司应根据公司经营管理特点和业务运作状况，建立完备的自营业务管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事自营业务。
9.下列属于自营业务经营风险的有( )。
A.因操纵市场行为使证券公司受到法律制裁而导致的损失
B.由于投资决策或操作失误而使自营业务受到损失
C.因不可预见因素导致市场波动造成自营亏损
D.由于管理不善或内控不严而使自营业务受到损失
【答案】BD
【解析】经营风险主要是指证券公司在自营业务中，由于投资决策或操作失误，管理不善或内控不严而使自营业务受到损失。A项属于合规风险;C项属于市场风险。
10.关于自营业务的内部控制，以下表述正确的是( )。
A.要建立“防火墙”制度
B.要加强自营账户的集中管理和访问权限控制
C.应建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度
D.应建立独立的实时监控系统
【答案】ABCD
11.证券公司稽核部门应定期对自营业务的( )等情况进行全面稽核，出具稽核报告。
A.合规运作 B.盈亏 C.风险监控 D.交易状况
【答案IABC
12.证券公司应加强自营业务人员的职业道德和诚信教育，强化自营业务人员的( )。
A.保密意识 B.合规操作意识 C.合作意识 D.风险控制意识
【答案】ABD
【解析】加强自营业务人员的职业道德和诚信教育，强化自营业务人员的保密意识、合规操作意识和风险控制意识。自营业务关键岗位人员离任前，应当由稽核部门进行审计。
13.自营业务内部报告的内容应包括( )。
A.投资决策执行情况 B.自营资产质量
C.自营盈亏情况 D.风险监控情况
【答案】ABCD
14.《证券公司风险控制指标管理办法》中的权益类证券包括( )。
A.股票 B.股票基金 C.债券 D.债券基金
【答案】AB
【解析】《证券公司风险控制指标管理办法》中的权益类证券是指股票和主要以股票为投资对象的证券类金融产品，包括股票、股票基金以及中国证监会规定的其他证券。
15.证券公司自营业务风险的监控包括( )。
A.自营业务的规模控制 B.自营业务的比例控制
C.自营业务的内部控制 D.自营业务的外部控制
【答案】ABC
16.在自营业务内部控制中，要确保自营业务与经纪业务等在机构、人员、( )等方面严格分离。
A.信息 B.账户 C.资金 D.会计核算
【答案】ABCD
17.风险监控部门应能够正常履行职责，并能从前、中、后台获取自营业务运作信息与数据，对( )进行有效监控。
A.证券持仓 B.盈亏状况 C.风险状况 D.证券买卖
【答案】ABC
18.完善风险调整基础上的绩效考核机制，遵循( )原则，对自营业务人员的投资能力、业绩水平等情况进行评价。
A.客观 B.公平 C.公正 D.可量化
【答案】ACD
19.自营业务的内部控制制度包括( )。
A.自营业务决策制度
B.自营内部监督与检查制度
C.自营操作指令的权限及下达程序
D.自营操作指令的请示报告程序
【答案】ABCD
【解析】自营业务的内部控制制度包括：自营业务决策制度、自营操作原则(包括操作指令的权限及下达程序、自营操作指令的请示报告程序)、自营内部监督与检查制度等。
20.在证券公司自营业务的下列风险中，属于合规风险的有( )。
A.证券公司因发生内幕交易行为受到处罚而导致的损失
B.证券公司因发生操纵市场行为受到处罚而导致的损失
C.证券公司因自营买卖超规模、超比例受到处罚而导致的损失
D.证券公司因将自营业务与客户资产管理业务混合操作受到处罚而导致的损失
【答案】ABCD
【解析】合规风险主要是指证券公司在自营业务中违反法律、行政法规和监管部门规章及规范性文件、行业规范和自律规则等行为，如从事内幕交易、操纵市场等行为可能使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
21.自营业务的决策制度要求做到( )。
A.有专门的经营部门集中统一经营
B.根据管理层次明确不同的经营决策权限
C.投资额较大的决策由公司总经理决定
D.建立健全决策程序
【答案】ABD
22.某证券公司自营证券种类涉及5个行业(金融、钢铁、房地产、网络、商业)的15种股票，以下属于该公司面临的系统性风险的有( )。
A.中央银行调整利率 B.证监会发布涨跌停板制度
C.网络泡沫破灭 D.出现通货膨胀
【答案】ABD
【解析】系统风险主要来源于政治、经济形势的变化;非系统风险是由于特定行业或特定企业的某些因素发生变化，从而对个别行业或个别企业的证券价格产生影响的一类风险。C项网络泡沫风险的影响范围仅是对网络行业，属于非系统风险。
三、判断题(正确的用A表示，错误的用B表示)
1.证券公司从事自营业务，持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的20%。( )[2015年5月真题]
【答案】B
【解析】证券公司从事自营业务，持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%。
2.自营业务必须以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行，并由自营业务部门负责自营账户的管理。( )[2015年5月真题]
【答案】B
【解析】自营业务必须以证券公司自身名义，通过专用自营席位进行，并由非自营业务部门负责自营账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3.从一定意义上来说，证券自营业务的市场风险就是通常所说的证券投资风险。这种风险往往通过主观的努力是可以避免的。( )[2009年11月真题]
【答案】B
【解析】证券自营业务的市场风险主要是指因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司自营亏损，是不能通过主观努力避免的。
4.在证券公司自营业务中，自营业务部门负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等。( )
【答案】B
【解析】题中描述的为投资决策机构的职责。自营业务部门是自营业务的执行机构，负责具体投资项目的决策和执行工作。
5.自营业务具体投资运作管理由董事会决定。( )
【答案】B
【解析】自营业务具体投资运作管理由董事会授权公司投资决策机构决定。
6.非自营业务部门和分支机构可以开展自营业务。( )
【答案】B
【解析】自营业务的管理和操作由证券公司自营业务部门专职负责，非自营业务部门和分支机构不得以任何形式开展自营业务。
7.在自营业务运作管理中，证券公司应通过合理的预警机制、严密的账户管理、严格的资金审批调度、规范的交易操作及完善的交易记录保存制度等，控制自营业务运作风险。( )
【答案】A
8.投资品种的研究、投资组合的制定和决策以及交易指令的执行应当相互分离，并由不同人员负责。( )
【答案】A
9.对自营资金不必独立清算，自营清算岗位可与经纪业务、资产管理业务的清算岗位合并。( )
【答案】B
【解析】自营业务的清算应当由公司专门负责结算托管的部门指定专人完成。
10.计算自营规模时，证券公司应当根据自营投资的类别按成本价与公允价值孰低原则计算。( )
【答案】B
【解析】计算自营规模时，证券公司应当根据自营投资的类别按成本价与公允价值孰高原则计算。
11.证券公司加强自律管理的措施之一是使为上市公司提供服务的人员与自营业务决策的人员分离。( )
【答案】A
12.自营业务关键岗位人员离任前，应当由稽核部门进行审计。( )
【答案】A
13.证券公司应加强自营业务资金的调度管理和自营业务的会计核算，由自营业务部门自己负责自营业务所需资金的调度。( )
【答案】B
【解析】证券公司应加强自营业务资金的调度管理和自营业务的会计核算，由非自营业务部门负责自营业务所需资金的调度和会计核算。
14.自营业务应建立证券池制度，自营业务部门只能在确定的自营规模和可承受风险限额内，从证券池内选择证券进行投资。( )
【答案】A
15.自营部门应建立交易操作记录制度并设置交易台账，详细记录每日交易情况，并定期与财会部门对账。( )
【答案】A
16.自营业务的市场风险主要是指证券公司在自营业务中，由于投资决策或操作失误，管理不善或内控不严而使自营业务受到损失。( )
【答案】B
【解析】市场风险主要是指因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司自营亏损;题中描述的是经营风险。
17.证券公司同时经营证券自营与代理业务，应当将经营两类业务的资金和账户分开，但是人员可以一起管理。( )
【答案】B
【解析】自营业务与代理业务在机构、人员、信息、账户、资金、会计核算上应保持严格分离。
18.在证券的自营买卖业务中，证券公司自己作为投资者，买卖的收益与损失完全由证券公司自身承担。而在代理买卖业务中，证券公司仅充当代理人的角色，证券买卖的时机、价格、数量、内容都由证券委托人决定，由此而产生的收益和损失也由委托人承担。( )
【答案】B
【解析】在代理买卖业务中，证券公司仅充当代理人的角色，证券买卖的时机、价格、数量都由证券委托人决定，但不决定证券买卖的内容。
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