2016证券从业资格考试证券投资基金模拟题及答案（8）

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　　判断题

　　1.当收益率曲线有正的斜率、并且预计收益率曲线不变时，短期债券的收益率比长期债券的收益率高。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：当收益率曲线有正的斜率、并且预计收益率曲线不变时，短期债券的收益率比长期债券的收益率低。

　　2.几何平均收益更多地被用来对将来收益率进行估计。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：几何平均收益常用于对基金过去收益率的衡量;算术平均收益率更多地被用来对将来收益率进行估计。

　　3.我国《证券投资基金法》规定，开放式基金的登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托中国证监会认定的其他机构办理。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：我国《证券投资基金法》规定，开放式基金的登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托中国证监会认定的其他机构办理。

　　4.对企业投资者从基金分配中获得的债券差价收入，暂不征收企业所得税。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：考察机构投资者买卖基金的税收。企业投资者买卖份额获得的差价收入，应并入企业的应纳税所得额，征收企业所得税;企业投资者从基金分配中获得的收入，暂不征收企业所得税。

　　5.ETF上市后，在二级市场的交易与封闭式基金类似。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：ETF结合了封闭式基金与开放式基金的特点，投资者既可以像封闭式基金那样在交易所二级市场买卖，又可以像开放式基金那样申购、赎回。

　　6.基础利率是投资者所要求的平均利率。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：基础利率是投资者所要求的最低利率。一般使用无风险的国债收益率作为基础利率的代表，并应针对不同期限的债券选择相应的基础利率基准。

　　7.在总收益不变的情况下，货币市场基金按日结转份额的7日年化收益率，低于按月结转份额的7日年化收益率。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：按日结转份额的7日年化收益率相当于按复利计息，因此要高于按月结转份额的7日年化收益率。

　　8.基金的资产配置贡献，是指基金在不同资产类别上的实际收益率与相应类别资产的指数收益率的差乘以基金在相应资产的实际权重的和。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：基金在不同资产类别上的实际收益率与相应类别资产的指数收益率的差乘以基金在相应资产的实际权重的和，可以作为证券选择能力的一个衡量指标而不是资产配置的贡献。

　　9.在利用成功概率法判断基金经理具有择时能力时，基金经理的择时成功概率一般介于0-1之间。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：基金经理具有择时能力说明正确预测牛市的概率大于熊市概率，因此成功概率大于0，而成功概率=(基金经理正确地预测到牛市的概率+基金经理正确地预测到熊市概率-1)×100%，因此在利用成功概率法判断基金经理具有择时能力时，基金经理的择时成功概率一般介于0-1之间。

　　10.持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越高。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：持股集中度是反映基金风险大小的一个指标，持股集中度越高，风险越高。

　　11.在熊市中，基金经理应提高基金组合的贝塔值。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：在熊市中，应该提高现金头寸或者降低基金组合的贝塔值。

　　12.一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每周核对。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对。

　　13.如果证券价格充分且快速反应所有公开及未公开信息，则该市场符合强势有效市场假说。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：考察有效市场形式。分为：弱势有效市场、半强势有效市场和强势有效市场。

　　14.基金管理公司的投资决策委员会是公司常设的最高投资决策机构。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：投资决策委员会是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，是非常设议事机构。

　　15.资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：考察夏普指数相关内容。

　　16.与资产配置的历史数据法相比，情景综合分析法对预测技能要求不高。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：与资产配置的历史数据法相比，情景综合分析法对预测技能要求更高。

　　17.当债券收益率曲线很平缓时，子弹组合的业绩才会经常优于两极组合。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：当债券收益率曲线很陡时，子弹组合的业绩才会经常优于两极组合。

　　18.我国证劵交易所对基金交易行为的监管非常严格，但如果基金交易行为属于偶然操作失误，交易所可以及时电话通知，予以提醒。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：A

　　解析：我国证劵交易所对基金交易行为的监管非常严格，但如果基金交易行为属于偶然操作失误，交易所可以及时电话通知，予以提醒。

　　19.通常，考虑到管理的难度与产品的流动性要求，货币市场基金的费率要高于股票基金。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：货币市场基金的费率要低于股票基金。

　　20.保本基金是指通过采用投资组合保险技术，保证投资者在投资到期时获得投资本金和一定回报的投资基金。( )

　　A、正确

　　B、错误

　　答案：B

　　解析：保本基金为投资者提供的是本金或收益的保障，并不保证获得一定回报。