流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。一起来看看小编为你准备的2019年初级银行从业资格考试风险管理习题六，希望能够帮助到你考试顺利。
2019年初级银行从业资格考试风险管理习题六
【例题】( )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A.国别风险 B.操作风险
C.流动性风险 D.汇率风险
『正确答案』C
『答案解析』本题考查流动性风险的定义。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
【例题】( )是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。
A.操作风险
B.国别风险
C.流动性风险
D.汇率风险
『正确答案』C
『答案解析』本题考查流动性风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险，堪称银行风险中的“终结者”。
【例题】从商业银行的流动性来源看，流动性可分为( )。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.存款流动性
D.表外流动性
E.表内流动性
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查流动性的分类。从商业银行的流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性、表外流动性。
【例题】( )是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
A.负债流动性
B.资产流动性
C.证券流动性
D.表外流动性
『正确答案』B
『答案解析』本题考查资产流动性。资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
【例题】( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.负债流动性
B.资产流动性
C.资金流动性
D.表外流动性
『正确答案』A
『答案解析』本题考查负债流动性。负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
【例题】( )是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
A.证券流动性
B.负债流动性
C.资金流动性
D.表外流动性
『正确答案』D
『答案解析』本题考查表外流动性。表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
【例题】流动性风险可以分为( )。
A.融资流动性风险
B.投资流动性风险
C.市场流动性风险
D.监管流动性风险
E.准入流动性风险
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查流动性风险的分类。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
【例题】( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.融资流动性风险
B.投资流动性风险
C.市场流动性风险
D.监管流动性风险
『正确答案』A
『答案解析』本题考查融资性流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
【例题】( )是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
A.融资流动性风险
B.表外流动性风险
C.市场流动性风险
D.监管流动性风险
『正确答案』C
『答案解析』本题考查市场流动性风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
【例题】银行流动性风险的主要来源包括( )。
A.自身资产负债结构的错配
B.突发性事件
C.日常业务操作产生失误
D.信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换
E.市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金
『正确答案』ABDE
『答案解析』本题考查流动性风险的主要来源。流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换。或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。
【例题】下列关于市场流动风险的说法，正确的有( )。
A.资产变现能力越强，银行的流动性风险越小
B.反映商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力
C.如果银行获取资金的能力较弱，则其流动性风险相应较高
D.银行应当估算所持有的全部资产量，将其与预期流动性需求比较，确定流动性适宜度
E.反映商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获得资金的能力
『正确答案』AB
『答案解析』本题考查市场流动性风险。D应是“银行应当估算所持有的可迅速变现资产量”，CE都是表述融资流动性风险的特征。
【例题】从零售负债方面看，融资流动性特点包括( )。
A.零售客户对银行的风险状况和利率水平高度敏感
B.零售客户存款意愿主要取决于自身的金融知识和经验、银行地理位置、产品种类等感性因素
C.零售存款规模小，因此相对不够稳定
D.零售存款是核心存款的重要组成部分
E.零售存户的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著
『正确答案』BD
『答案解析』本题考查融资流动性风险。C错误，零售存款相对稳定。AE均为公司/机构客户负债的特点。
【例题】商业银行的流动性风险管理体系包括( )等关键要素。
A.治理架构
B.管理流程
C.存贷系统
D.内部控制
E.危机处理
『正确答案』ABDE
『答案解析』本题考查流动性风险管理的作用。商业银行流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理六个关键因素。
【例题】下列说法错误的是( )。
A.流动性风险的识别指分析流动性风险的主要来源
B.流动性风险的计量指依据风险识别的结果，通过定量计量结果，显示流动性风险警示程度
C.流动性风险监测指将风险计量结果不定期的进行汇报
D.流动性风险控制指通过采取合适的手段来减少流动性风险
『正确答案』C
『答案解析』本题考查流动性风险管理的作用。流动性风险监测指将风险计量结果进行周期性汇报。
第二节 流动性风险的识别与分析
【例题】下列属于流动性风险的内部因素的是( )。
A.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符
B.流动性资产储备不足
C.评级机构下调评级
D.信用风险加大，到期资产不能按约定收回
E.同业机构授信政策的变化
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。CE为外部因素。
【例题】下列属于流动性风险的外部因素的是( )。
A.宏观经济形势变化
B.负债集中度过高
C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机
D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持
E.出现重大声誉风险
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查流动性风险的识别与分析。 BE属于内部因素。
第三节 流动性风险的计量与评估
【例题】下列可用于计量银行短期流动性风险的指标有( )。
A.流动性比例 B.流动性覆盖率
C.存贷比 D.超额备付金率
E.期限错配分析
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。CE用于计量银行中长期结构流动性风险。
【例题】流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额的比值，商业银行的流动性比例一般不应当低于( )。
A.15% B.20%
C.25% D.30%
『正确答案』C
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。商业银行流动性比例应当不低于25%。
【例题】流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。
A.15
B.30
C.60
D.180
『正确答案』B
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
【例题】关于流动性覆盖率，下列说法错误的是( )。
A.流动性覆盖率等于合格优质流动性资产与未来30日现金净流出量的比值
B.合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产相关性低等基本特征的资产
C.商业银行的流动性覆盖率应当不低于90%
D.未来30日现金净流出量指在银监会规定的压力情景下，未来30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额
『正确答案』C
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
【例题】( )指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
A.流动性比例
B.流动性覆盖率
C.超额备付金率
D.净稳定资金比例
『正确答案』C
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。
【例题】优质流动性资产分析包括( )和总量分析两方面。
A.结构分析 B.收入分析
C.数量分析 D.回收分析
『正确答案』A
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。优质流动性资产分析包括结构分析和总量分析两方面。
【例题】在优质流动性资产分析中，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重的是( )。
A.总量分析
B.结构分析
C.债务分析
D.贷款分析
『正确答案』B
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。结构分析：分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。
【例题】银行中长期流动性指标关注的是( )。
A.稳定负债 B.流动性资产
C.非流动性资产 D.流动性富余
E.非稳定负债
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。从资产负债角度看，中长期流动性指标关注的是稳定负债和非流动性资产。
【例题】下列不是用于衡量银行中长期流动性风险的指标的是( )。
A.存贷比 B.期限错配分析
C.流动性比例 D.净稳定资金比例
『正确答案』C
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。流动性比例为衡量银行短期流动性风险的指标。
【例题】商业银行的存贷比应当不高于( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.85%
『正确答案』C
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。商业银行的存贷比应当不高于75%。
【例题】关于合同期限错配分析，描述正确的是( )。
A.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险越小
B.合同期限错配表的纵向结构是所有资产负债项目，表的横向结构是不同的时间段，每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额
C.合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出大于银行在特定时间内期限错配限额
D.合同期限错配表中，当资产到期多余负债到期时，出现合同资金流出，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资
『正确答案』B
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。A，期限错配的程度越大，潜在的流动性风险越大;C，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配限额;D，当资产到期多余负债到期时，出现合同资金流入，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资。
【例题】期限错配分析的缺点包括( )。
A.假设资产负债到期后不可展期
B.资产到期后只能考虑新的业务
C.不能对银行的借款能力进行评估
D.不能对银行的投资能力进行评估
E.不能对银行的存贷比进行估算
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。 期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。另一个缺点是它不能对银行的借款能力进行评估。
【例题】( )根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。
A.存贷比
B.净稳定资金比例
C.期限错配分析
D.核心负债比例
『正确答案』B
『答案解析』本题考查净稳定资金比例。净稳定资金比例根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。
【例题】关于净稳定资金比例，说法错误的是( )。
A.净稳定资金比率为可用稳定资金与所需稳定资金之比
B.银行的净稳定资金比率可以低于100%
C.净稳定资金比例包括可用稳定资金、所需稳定资金两部分
D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存2年以上
E.所需稳定资金估算在持续2年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量
『正确答案』BDE
『答案解析』本题考查净稳定资金比例。B，银行的净稳定资金比率必须大于100%;D，可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存1年以上;E，所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。
【例题】( )是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。
A.同业市场负债比例 B.核心负债比例
C.融资集中度指标 D.净稳定资金比例
『正确答案』B
『答案解析』本题考查核心负债比例。核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。
【例题】核心负债比例认为到期期限在( )以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。
A.一个月 B.三个月
C.六个月 D.九个月
『正确答案』B
『答案解析』本题考查核心负债比例。核心负债比例认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。
【例题】客户基础不同，核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在( )左右。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
『正确答案』C
『答案解析』本题考查核心负债比例。一般来说，大型银行的中值在60%左右，股份制银行的中值在50%左右。
【例题】( )是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。
A.同业市场负债比例
B.核心负债比例
C.融资集中度指标
D.净稳定资金比例
『正确答案』A
『答案解析』本题考查同业市场负债比例。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。
【例题】关于核心负债比例的描述，错误的是( )。
A.同业市场负债比例等于同业拆借、同业存放、卖出回购款项之和与总负债的比值
B.该指标反映商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为二分之一
C.该指标越高，说明银行负债来源对同业市场依赖程度越高
D.该指标越高，银行负债结构越不稳定，流动性风险水平会较高
『正确答案』B
『答案解析』本题考查同业市场负债比例。同业市场负债比例反映商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为三分之一。
【例题】关于融资集中度指标，描述正确的是( )。
A.融资集中度过高带来的一个流动性风险是大额资金通常对银行的不利传闻高度敏感，在压力情景中最有可能流失
B.最大十户存款比例从同业资金的借款来源控制银行的融资集中度
C.最大十家同业融入比例从客户角度控制银行从个别借款人获得大量资金，避免过高的融资集中度
D.银行应采用通用的融资稳定性指标，而不能单独设立
『正确答案』A
『答案解析』本题考查融资集中度指标。B，最大十户存款比例从客户角度控制银行从个别借款人获得大量资金，避免过高的融资集中度;C，最大十家同业融入比例从同业资金的借款来源控制银行的融资集中度;D，银行也可以根据业务的实际特点针对性设计关于融资稳定性的指标。
【例题】流动性风险监测与控制包括( )三方面工作。
A.流动性风险限额监测
B.流动性风险总量监测
C.流动性风险预警与报告
D.流动性风险控制
E.流动性风险的事后反馈
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性风险监测与控制包括三个方面主要工作：流动性风险限额监测、流动性风险预警与报告和流动性风险控制。
【例题】下列不属于风险限额的作用的是( )。
A.控制最高风险水平
B.满足股东收益目标
C.提供风险参考基准
D.满足监管要求
『正确答案』B
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。
【例题】下列关于风险限额的说法，错误的是( )。
A.风险限额确保风险带来的损失不会超过银行的承受能力，为银行管理提供不能逾越的底线
B.限额为决策制定者和风险管理者提供风险参考基准
C.限额是各管理部门通过讨论预先形成的共识
D.设立风险限额只是银行自愿设置的风险管理手段，而非国家监管机构的强制要求
『正确答案』D
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。设立风险限额也是各国监管机构的要求。
【例题】建立限额体系的工作包括( )。
A.选择用于限额的定性指标
B.选择用于限额的计量指标
C.确定指标的阈值作为限额
D.确定指标的均值作为参考
E.确定指标的贡献权重
『正确答案』BC
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。建立限额体系包括两个工作：选择用于限额的计量指标;确定指标的阈值作为限额。
【例题】银行可采用包括( )的限额指标，以应对短期潜在流动性压力。
A.LCR限额
B.融资集中度
C.最低流动性缓冲限额
D.压力测试生存期限额
E.贷存比
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。 BE均为应对中长期结构性风险的限额。
【例题】为应对中长期结构性风险，银行可以设定( )等限额。
A.NSFR B.贷存比
C.LCR限额 D.期限错配
E.压力测试生存期限额
『正确答案』ABD
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。CE均为应对短期潜在流动性风险的指标限额。
【例题】在设定流动性风险指标的阈值作为限额时，通常需要考虑的因素包括( )。
A.银行对风险的缓释能力
B.银行的盈利能力和风险回报率
C.银行的风险容忍度与风险偏好
D.未来的业务量和风险水平
E.对取得流动性能力的预期
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下七个因素：(1)银行的风险容忍度与风险偏好;(2)银行对风险的缓释能力;(3)银行的盈利能力和风险回报率;(4)流动性风险的可能性与预期;(5)对取得流动性能力的预期;(6)其他非流动性的风险暴露;(7)过往的业务量和风险水平。
【例题】在CBRC流动性风险监管指标的限额规定中，流动性缺口率不小于( )。
A.-15% B.-10%
C.10% D.15%
『正确答案』B
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性缺口率：流动性缺口除以90天内到期的表内外资产，不小于-10%。
【例题】在CBRC流动性风险监管指标的限额规定中，压力测试最短生存期为( )天。
A.15 B.30
C.45 D.60
『正确答案』B
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。压力测试：商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月，最短生存期30天。
【例题】流动性风险限额的管理流程包括( )。
A.限额设立 B.限额调整
C.限额监测 D.超限额管理
E.限额管理反馈
『正确答案』ABCD
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。
【例题】关于风险限额的管理流程，说法错误的是( )。
A.限额设立的要点是明确限额由谁设立，由谁审批
B.限额体系和限额值设定后，应根据环境随时修改
C.限额监测就是指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报
D.风险指标超限的时候，银行应该立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必须严格遵守”的原则
E.限额的设立只需要银行的高级管理人员认同即可
『正确答案』BE
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。原则上，限额体系和限额值设定后不随意修改，所以B错。限额的设立也应得到银行各部门高度认同，所以E错。
【例题】商业银行应建立短期风险预警和中长期风险预警，其中短期预警机制为( )。
A.一级 B.两级
C.三级 D.四级
『正确答案』C
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。
【例题】流动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了( )阶段。
A.商业票据阶段 B.资产管理阶段
C.负债管理阶段 D.盈利管理阶段
E.平衡管理
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性风险控制手段大致经历了商业票据阶段、资产管理阶段、负债管理阶段和平衡管理四个阶段。
【例题】流动性的资产管理应包括( )方面。
A.资产到期日管理 B.负债到期日管理
C.流动性资产组合管理 D.抵押品管理
E.国债回购
『正确答案』ACD
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。
【例题】在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑( )要素。
A.集中度管理
B.资产到期日管理
C.变现能力管理
D.储备管理
E.抵押品管理
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。在建立流动性资产组合的时候，银行往往考虑以下要素：(1)集中度管理;(2)变现能力管理。
【例题】在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。( )
『正确答案』√
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。
【例题】在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。( )
『正确答案』√
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。
【例题】( )包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。
A.一级流动性储备
B.二级流动性储备
C.三级流动性储备
D.四级流动性储备
『正确答案』A
『答案解析』本题考查一级流动性储备。一级流动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。
【例题】( )是指建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动性最好的国债。
A.一级流动性储备
B.二级流动性储备
C.三级流动性储备
D.四级流动性储备
『正确答案』B
『答案解析』本题考查二级流动性储备。二级流动性储备：建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动性最好的国债。
【例题】( )是指银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划分为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。
A.一级流动性储备 B.二级流动性储备
C.三级流动性储备 D.四级流动性储备
『正确答案』C
『答案解析』本题考查三级流动性储备。三级流动性储备：银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划分为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。
【例题】活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，其收益也最高。( )
『正确答案』×
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的。
【例题】国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，批发性融资是流动性的重要来源。依赖批发性融资的银行相对来说流动性比较脆弱。( )
『正确答案』√
『答案解析』本题考查流动性风险监测与控制。国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，批发性融资是流动性的重要来源。依赖批发性融资的银行相对来说流动性比较脆弱。
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