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2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】
考点：杠杆率与资本充足率
一、杠杆率的计算方法
(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额
二、杠杆率标准：不低于 4%
三、监管杠杆率的目的：防止银行过度承担风险，确保出现损失时有足够资本吸收损失
四、资本充足率监管的缺陷
顺周期性局限
监管套利现象
考点：单一法人客户信用风险识别
一、单一法人客户的基本信息分析
1、客户的划分方法
二、单一法人客户的财务状况分析
财务比率分析
(1)盈利能力：衡量销售收入转换成利润的效率
(2)效率比率：衡量管理和控制资产的能力
(3)杠杆比率：衡量所有者利用自有资金获得融资的能力
(4)流动比率：判断归还短期债务的能力和应对突发事件和困境的能力
1、财务报表分析;2、财务比率分析;3、现金流量分析
三、单一法人客户的非财务因素分析
1、管理层风险分析;2、行业风险分析;3、生产与经营风险分析;4、宏观经济、社会及自然环境分析
四、单一法人客户的担保分析
1、保证;2、抵押;3、质押;4、留置与定金
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【二】
考点：集团法人客户信用风险识别
一、集团法人客户的整体状况分析
1、集团法人客户的特征
2、关联交易识别分析
3、集团法人信用风险识别的主要要求
二、集团法人客户的信用风险特征
1、内部关联交易;2、连环担保;3、财务状况
4、系统性风险;5、识别管理难度
(一)集团法人客户的整体状况分析
1、集团法人客户的特征
(1)股权或经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被控制
(2)共同被第三方企事业法人控制
(3)主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
(4)存在其他关联，可能不按公允价值转移资产或利润
(二)集团法人客户的信用风险特征
1、内部关联交易频繁
2、连环担保十分普遍
3、真实财务状况难以掌握
4、系统性风险较高
5、风险识别和贷后管理难度大
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【三】
考点：个人客户信用风险识别
个人信贷产品分类及风险分析
1、住房按揭贷款风险——“假按揭”风险
a.开发商不具备按揭资格，或虚假销售套取按揭贷款
b.以住房按揭名义贷款用作生产经营
c.以住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组
d.信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备购房行为的借款人发放高成数按揭贷款
e.所有借款人均为虚假购房，有些身份和住址不明
f.开发商与购房人串通，规避零首付政策限制
2、个人零售贷款的风险分析
(1)个人零售贷款种类
a.个人消费贷款(含汽车消费贷款)
b.个人经营贷款
c.信用卡消费贷款
d.助学贷款
(2)个人零售贷款主要风险
a.收入状况真实性
b.偿债能力稳定性
c.商品质量问题或价格下跌导致的履约意愿变动
d.抵押权益实现困难
e.个人生产或销售失败，资金周转发生困难
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【四】
考点：信用风险计量
(一)风险计量的两个维度
1、客户评级：针对客户的违约风险
2、债项评级：反映交易本身特定的风险要素
(二)客户评级的发展阶段
1、专家判断法
2、信用评分模型
3、违约概率模型
一、风险计量的主要发展阶段
1、主要阶段
专家判断法、信用评分模型、违约概率模型
2、巴塞尔协会使用方法
内部评级法(IRB Approach)
3、主要计量指标
违约概率(Probability of Default，PD)
违约损失率(Loss Given Default，LGD)
违约风险暴露(Exposure at Default，EAD)
考点：信用风险组合的计量
一、违约相关性
计量单个债务人的违约概率和违约损失率之后，还应当在组合层面计量不同债务人或不同债项之间的相关性
二、信用风险组合计量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本质是一个 VAR 值模型
b.计算一定置信水平下，组合持有期内可能发生的最大损失
c.非交易性组合价格、波动率不容易取得
d.创新之处在于解决了计算非交易性组合的 VAR 值难题
2、Credit Portfolio View 模型
a.转移率与宏观因素关系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的补充
c.不使用历史数据，根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算违约率
d.比较适用于投机类型借款人，因为其对宏观经济因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根据火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
b.假设组合里每笔贷款只有违约与不违约两种状态
c.多家庭同时火灾的概率很小且相互独立，贷款组合同理
d.贷款组合的违约率服从泊松分布，并随组合中贷款笔数增加而接近正态分布
e.模型假设每组平均违约率固定，因此宏观经济因素变化，会引起更严重的“肥尾”现象
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点【五】
考点:基于内部评级的方法
一、风险暴露分类
1、主权风险暴露
2、金融机构风险暴露
3、公司风险暴露
4、零售风险暴露
分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露
5、股权风险暴露
6、其他风险暴露
二、客户评级
1、违约的定义：实质性信贷债务逾期 90 天以上
2、违约概率：内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者，主要方法包括内部违约经验、映射外部数据、统计违约模型
三、债项评级
包括违约风险暴露、违约损失率、有效期限
违约损失率的估计方法包括：市场价值法、回收现金流法
除回购类交易有效期为 0.5 年外，其他非零售风险暴露有效期为 2.5 年
四、缓释工具
1、合格抵质押品
2、合格净额结算
3、合格保证和信用衍生工具
4、信用风险缓释工具池
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