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01-17
出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业2017风险管理考点：市场风险计量方法”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
4.2.2市场风险计量方法
1.缺口分析
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段(如1个月以下，1至3个月，3个月至1年，1至5年，5年以上等)。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。
缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。缺口分析也存在一定的局限性：第一，缺口分析，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。第二，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，未考虑基准风险。同时，忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。第三，非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响。第四，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。
2.久期分析
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。
与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响。久期分析仍然存在一定的局限性：第一，如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。第二，对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。
3.外汇敞口分析
外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配。当在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口。在进行敞口分析时，银行应当分析单一币种的外汇敞口，以及各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口。外汇敞口分析也存在一定的局限性，主要是忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。
4.风险价值方法
(1)基本原理
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差 - 协方差、历史模拟法和蒙特卡洛法。...
01-11
出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017风险管理知识点讲解：贷后管理”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
3.4.3贷后管理
1.贷款转让
贷款转让通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，又被称为贷款出售，主要目的是为了分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。贷款转让可以实现信用风险的转移。
贷款转让按转让的贷款笔数可分为单笔贷款转让和组合(打包)贷款转让，按转让贷款的资金流向可分为一次性转让和回购式转让，按原债权人对已转让贷款是否承担风险可分为无追索转让和有追索转让，按原债权人对已转让贷款是否参与管理可分为代管式转让和非代管式转让，按新债权人确定方式可分为定向转让与公开转让(通常通过招标)。大多数贷款的转让是属于一次性、无追索、一组同质性的贷款(如住房抵押贷款)在贷款二级市场上公开打包出售。
2.贷款重组
贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。贷款重组应注意以下几个方面：
①是否属于可重组的对象或产品
②为何进入重组流程。
③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小。
④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。
贷款重组的流程：
第一，成本收益分析。
第二，准备重组方案。
第三，与债务人磋商和谈判，并就贷款重组的措施、条件、要求和实施期限达成共识。
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10-09
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业2016风险管理考点：债项评级”，希望对大家有所帮助!
1.债项评级的基本概念
(1)债项评级
债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。
(2)债项评级与客户评级的关系
客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个纬度。一个债务人只能有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
【单选】下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。
A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
答案：B
(3)损失
客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经济损失;二是会计损失。
(4)违约风险暴露
违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额。
【单选】若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。
A.表外项目已提取金额
B.表外项目已承诺未提取金额
C.表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D.表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
答案：C
(5)违约损失率
违约损失率(LossGivenDefault，LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，其估计公式为损失/违约风险暴露。
2.债项评级的方法
(1)影响违约损失率的因素
①产品因素
包括清偿优先性(Seniority)、抵押品等。
②公司因素
③行业因素
④地区因素
⑤宏观经济周期因素
【单选】根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D...
10-09
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行专业考试风险管理重点讲义”，希望对大家有所帮助!
按照国际惯例，对于企业的信用评定采用评级方法，而对个人客户的信用评定采用评分方法。由于个人客户数量众多，历史信息的规律性强，因此主要采用基于历史数据统计的评分模型计量个人客户的信用风险。
参照国际最佳实践，个人客户评分按照所采用的统计方法可以分为回归分析、K临近值、神经网络模型等;按照评分的对象可以分为客户水平、产品水平和账户水平，按照评分的目的可以分为风险评分、利润评分、忠诚度评分等;按照平分的阶段则可以分为拓展客户期(信用局评分)、审批客户期(申请评分)和管理客户期(行为评分)。
(1)信用局评分
这一阶段常用的模型有：
①风险评分，预测消费者违约/坏账风险的大小;
②收益评分，预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益;
③破产评分，预测消费者破产风险的大小;
④其他信用特征评分。
(2)申请评分
申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评分来预测申请者开户后一定时期内违约概率，通过比较该客户的违约概率和商业银行可以接受的违约底线来作出拒绝或接受的决定。
信用局风险评分模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性，可以组成二维或三维矩阵来进行信贷审批决策。不同的是，申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者量身定做的，能够更准确、全面地反映商业银行客户的特殊性，而且可以利用更多的信息对客户将来的信用表现进行预测;而信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测。
(3)行为评分
行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
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10-05
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业2016法律法规考点：中间业务”，希望对大家有所帮助!
中间业务
中间业务是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务，包括收取服务费或代客买卖差价的理财业务、咨询顾问、基金和债券的代理买卖、代客买卖资金产品、代理收费、托管、支付结算等业务。
中间业务相比于传统业务而言，具有以下特点：
(1)不运用或不直接运用银行的自有资金。
(2)不承担或不直接承担市场风险。
(3)以接受客户委托为前提，为客户办理业务。
(4)以收取服务费(手续费、管理费等)、赚取差价的方式获得收益。
(5)种类多、范围广，所占的比重日益上升。
中间业务发展的基础是中间业务创新。我国银行的中间业务吸纳型和模仿型创新较多，原创型和再创型创新较少，较复杂的金融衍生品的创新能力不足，创新技术含量低。
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09-30
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行业法律法规难点：反洗钱规定”，希望对大家有所帮助!
金融机构反洗钱规定
2006年11月6日，中国人民银行第二十五次行长办公会议通过制定了《金融机构反洗钱规定》，该规定共二十七条，2007年1月1日起施行。
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
(1) 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(2) 建立国际反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(3) 按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(4) 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(5) 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(6) 中国人民银行规定的其他职责。
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09-30
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行业法律法规重点”，希望对大家有所帮助!
存款业务法律规定
1 存款及其办理原则
商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
2 存款业务的基本法律要求
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法律要求 |
内容 |
09-30
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行业法律法规知识点”，希望对大家有所帮助!
授信业务法律规定
授信业务是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任作出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、担保等表内外业务。
授信业务中最主要的内容是贷款业务。
1 授信原则
1. 合法性原则
2. 诚实信用原则
3. 统一授信原则：商业银行应对单一客户或地区的表内外各种信用发放形式和本外币统一综合授信，确定最高综合授信额度，并加以集中统一控制。
4. 统一授权原则：商业银行应根据统一法人的要求，在其授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权。
2 授信审核
贷款人在受理借款人的借款申请后，评定借款人的信用等级。在评级后，贷款人的调查人员应当对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全型、盈利性等情况进行调查;核实抵押物、质物、保证人情况，测定贷款的风险。贷款人应当根据业务量、管理水平和贷款风险度确定各级分支机构的审批权限。超过审批权限的贷款，应当报上级审批。
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人员 |
09-30
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行专业法律法规考试难点”，希望对大家有所帮助!
银行业务禁止性规定
1 商业银行向关系人发放信用贷款的禁止
商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。前款所称关系人是指：(一)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属;(二)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
禁止对关系人提供信用贷款，其目的是为了提高银行的信贷资产质量，降低风险，创造公平、公开的贷款环境，防止内幕交易。
2 对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止
我国商业银行不正当竞争行为的具体表现：一是利率方面的不正当竞争;二是金融服务方面的不正当竞争。
3 同业拆借业务的禁止
同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。
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银行业务限制性规定
1 对同一借款人贷款的限制
对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十。“同一借款人”应该包括同一自然人或同一法人及其控股的，或担任负责人的子商业银行。
2 对关系人发放担保贷款的限制
《商业银行法》第四十条规定，商业银行向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。所谓“优于其他借款人同类贷款的条件”是指在发放贷款额度、担保贷款条件等方面违反公平原则给予关系人较一般借款人优越的条件。
3 对相关金融业务和直接投资的限制
商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。
4 对结算业务的限制
商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，应当按照规定的期限兑现，收付入账，不得压单、压票或者违反规定退票。有关兑现、收付入账期限的规定应当公布
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