出国留学网专题频道初级管理栏目，提供与初级管理相关的所有资讯，希望我们所做的能让您感到满意！
12-27
10-05
2016年银行专业资格考试即将开始，提前做好考试备考工作，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行专业初级风险管理重点”，希望对大家有所帮助!
风险监测对象
信用风险监测是指通过各种监测技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断是否达到引起关注的水平或超过阈值，并采取相应措施。
JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为50%~60%;在贷后管理过程中检测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25%~30%;而当风险产生后才进行事后处理，其效力则低于20%。
单一客户风险监测方法包括一整套贷后管理的程序和标准，并借助客户信用评级、贷款分类等方法。
客户风险的内生变量包括两大类：基本面指标(①品质类指标、②实力类指标、③环境类指标)和财务指标(①偿债能力指标、②盈利能力指标、③营运能力指标、④增长能力指标)。
从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。这对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。
我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。
授信集中是指相对于商业银行资本金。总资产或总体风险水平而言，存在较大潜在风险的授信。
推荐阅读：
09-28
2016年银行从业考试即将开始，提前做好考试备考工作，多多关注考试资讯，对成功通过考试有很大的帮助。出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“2016银行专业初级考试风险管理重点”，希望对大家有所帮助!
2016银行专业初级考试风险管理重点
企业法人客户信用风险识别
集团企业的主要投资者指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。
关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团(上游企业与下游企业)和横向多元化企业集团(集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组)。
集团客户信用风险特征：内部关联交易频繁、连环担保十分普遍、真实财务状况难以掌握、系统性风险较高、风险识别和贷后管理难度大。
我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。
个人住房按揭贷款的风险有经销商风险;“假按揭”贷款(开发商)等。
信用风险不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。
系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来的。
行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利因素出现时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
区域风险是指当某个特点区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
推荐阅读：
想考银行从业资格的伙伴看过来，小编为大家提供“初级银行从业2017风险管理复习点”，后期想了解更多请关注出国留学网银行专业资格考试栏目!
第二章 风险管理体系
第一节 风险管理
考点：风险管理部门(★★★)
风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。
《商业银行公司治理指引》规定，商业银行应当建立独立的风险管理部门，并确保该部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道。商业银行应当在人员数量和资质、薪酬和其他激励政策、信息科技系统访问权限、专门的信息系统建设以及商业银行内部信息渠道等方面给予风险管理部门足够的支持。商业银行风险管理部门应当承担但不限于以下职责：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告;持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告;了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案;评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险。
巴塞尔委员会2015年发布的《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述。风险管理的“三道防线”，指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性 和垂直性。
业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。
风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。风险管理和合规管理部门均应独立于业务条线部门。内部审计是第三道风险防线。内审部门对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。
与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案;中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。前中后台职责划分清晰，严格分离设置，通过流程安排和有效的绩效考核机制，促使其相互约束、紧密配合。前中后台分离是从部门银行向流程银行转变的重要环节。风险管理部门独立于前台营销部门，通过构造组织内部监督的方式实现了关键监督管理部门的相对独立，有效控制前台营销部门过分偏重短期利益而牺牲长期利益的做法，保证了银行的稳健经营。
...
要参加银行从业考试的同学们注意啦!出国留学网银行从业考试栏目为大家提供“2017初级银行从业考试《风险管理》讲义”,供大家参考学习，希望对大家有所帮助。更多银行从业复习资料及考试经验请关注我们网站的更新!
本章主要是对商业银行面临的市场风险的识别、计量、检测以及经济资本的配置的介绍。
4.1 市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
市场价格：包括利率、汇率、股票价格和商品价格。
1.利率风险
利率风险按来源不同，分为四类：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险。
(1)重新定价风险(repricing risk)也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。
(2)收益率曲线风险(yield curve risk)
重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
(3)基准风险(basis risk)
基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
(4)期权性风险(optionality)
一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。权利的不对称造成了银行的风险。期权作为一种金融衍生工具，它的杠杆性比较高，进一步增大了期权风险。
2.汇率风险
汇率风险：由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。银行之所以会面临这种风险，很大程度上是因为金融全球化。即使没有开通全球业务，它也会在本国不同领域，不同地区，对居民或法人开展一些外汇业务。
分类：
汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动;二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动。
根据产生的原因不同，分为两大类：外汇交易风险、外汇结构性风险。
(1)外汇交易风险
银行的外汇交易风险主要来自两个方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸，二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
(2)外汇结构性风险，由于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配而产生的。
3.股票价格风险
股票价格风险是指由于商业银行持有的股票价格发生不利变动而给商业银行带来的损失风险。
4.商品价格风险
商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险，这里的商品包括农产品，矿产品，贵金属等。
初级管理推荐访问
