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各位参加银行专业资格考试的考友们，出国留学网 精心为您整理了“2018银行从业资格中级风险管理习题汇总(十二套)”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!
2018银行从业资格中级风险管理习题汇总(十二套)
银行从业资格考试中级《风险管理》考试目的
风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
| 2018银行从业资格中级风险管理习题汇总(十二套) | ||||
| 1 | 2018银行从业资格中级风险管理习题：第一章 | |||
| 2 | 2018银行从业资格中级风险管理习题：第二章 | |||
| 3 | 2018银行从业资格中级风险管理习题：第三章 | |||
| 4 | 2018银行从业资格中级风险管理习题：第四章 | |||
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各位参加银行专业资格考试的考友们，出国留学网 精心为您整理了“2018银行从业资格中级风险管理习题：第九章”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新!
2018银行从业资格中级风险管理习题：第九章
第九章 其他风险管理大纲内容
(一)掌握新产品/新业务风险管理的主要内容;
(二)熟悉新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施;
(三)掌握反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害;
(四)熟悉商业银行反洗钱的法定义务和主要职责;
(五)熟悉反洗钱的监管体系;
(六)了解反洗钱内控制度的主要内容。
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的( )和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。[2016年11月真题]
A.风险事件
B.风险特点
C.业务特点
D.风险类型
【解析】新产品/业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。新产品/业务的主要风险类型包括信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险和合规风险。
2.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。[2016年11月真题]
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
【解析】D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
3.新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品( )的过程。[2016年11月真题]
A.风险事件
B.风险结果
C.风险类型
D.风险等级
【解析】新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。
二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)
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2018银行从业资格中级风险管理习题：第八章
第八章 声誉风险与战略风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是( )。[2016年11月真题]
A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设
D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
【解析]2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。
2.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化( )的管理。[2016年11月真题]
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险
【解析】商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品/服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。题干所述情形属于商业银行所面临的外部战略风险中的行业风险。
3.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是( )。[2016年5月真题]
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
【解析】商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。
4.下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。[2016年5月真题]
A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C.声誉风险不会损害到银行的经济价值
D.声誉风...
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2018银行从业资格中级风险管理习题：第七章
第七章 国别风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为
( )。[2016年11月真题]
A.泰国
B.开曼群岛
C.英国
D.俄罗斯
【解析】当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。
2.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是( )。[2016年11月真题]
A.国别评级
B.主权评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级
【解析】国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。
3.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )。[2014年11月真题]
A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B.国别风险不可以转移
C.国别风险是和国家主权密切相关的风险
D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的
【解析】B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。
4.下列哪项不属于政治风险?( )
A.政府更替
B.财产征用
C.洗钱
D.政治冲突
【解析】政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
5.在国别风险的主要类型中，( )是最主要的类型之一。
A.主权风险
B.政治风险
C.传染风险
D.转移风险
【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。
6.下列关于国别风险的表述，正确的是( )。
A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴
B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中
C.转移风险是国别风险的主要类型之一
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2018银行从业资格中级风险管理习题：第三章
第三章 信用风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损
2.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为( )。
A.0.03%，0.03%
B.0.02%，0.04%
C.0.02%，0.03%
D.0.03%，0.04%
3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.l0%
4.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是( )。
A.≤l.5%、≤150%，两者孰低
B.≥l.5%、≥150%，两者孰高
C.≥2%、≥120%，两者孰高
D.≤2%、≤120%，两者孰低
5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括( )。
A.抵债资产
B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C.个人贷款
D.已核销的账销案存资产
6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
7.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。
A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
8.客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。( )
A.偿债能力和偿还意愿;道德风险
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2018银行从业资格中级风险管理习题：第二章
第二章 风险管理体系
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是( )。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B.设置独立的风险管理部门
C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况
2.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是( )。
A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
3.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是( )。
A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线
4.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括( )。[2016年11月真题]
A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要
5.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
6.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是( )。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握
7.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。
A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门
D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
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2018银行从业资格中级风险管理习题：第一章
第一章 风险管理基础
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为( )。[2016年11月真题]
A.6.6%
B.2.4%
C.3.2%
D.4.2%
2.表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。
表1—1A、B、C每日收益率的相关系数
| A | B | C | |
| A | 1 | ||
| B | 0.85 | 1 | |
| C | 0.25 | -0.5 | 1 |
假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。
A.60%的A和40%B
B.40%的B和60%C
C.40%的A和60%B
D.40%的A和60%C
3.下列属于国际性金融监管机构的是( )。
A.世界银行
B.国际货币基金组织
C.巴塞尔委员会
D.金融稳定理事会
4.目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
A.会计资本
B.经济资本
C.账面资本
D.监管资本
5.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
A.-0.05%～0.1%
B.-0.05%～0.25%
C.0.1%～0.25%
D.-0.2%～0.4%
6.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。
A.市场风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.信用风险
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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第十二章银行监管与市场约束
一、单项选择题
1. 银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。
A.行业协会 B.政府 C.审计机构 D.商业银行
2. 银行监管的依法原则是指( )。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C.平等对待所有参与者 D.努力降低成本，不给纳税人增添负担
3. 风险监管的核心步骤是( )。
A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量
4. 风险水平类指标不包括( )。
A.核心负债比率 B.预期损失率 C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率
5. 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。
A.衡量商业银行风险变化的范围 B.属于静态指标 C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D.包括流动性风险指标
6. 下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失;二是随时可以动用
B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C.未公开储备属于核心资本
D.少数股权属于附属资本
7. 根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。
A.0 B.50% C.75% D.100%
8. 风险评级的程序是( )。
A.制定监管措施一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一整理评级档案
B.收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果一制定监管措施一整理评级档案
C.制定监管措施一整理评级档案一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果
D.整理评级档案一收集评级信息一制定监管措施一分析评级信息一得出评级结果
9. 下列不属于CAMELs评级六大要素的是( )。
A.市场风险敏感度 B.管理 C.盈利性 D.资产负债率
10. 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。
A.必须每季度披露风险管理政策 B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C.必须提高信息披露的相关性 D.必须保持合理频度
11. 下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。
A.ROCA评级法又称母行支持度评估法
B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规...
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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第十一章风险评估与资本评估
1、多项选择题 下列关于资本规划的说法，正确的有()。
A.资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划
B.资本规划应只需设定内部资本充足率一年目标
C.商业银行应当优先考虑补充二级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量
D.商业银行制订资本规划，应考虑各种资本补充来源的长期可持续性
E.商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等
本题答案：A, D, E
2、判断题 内部资本充足评估是第一支柱的核心内容。()
本题答案：错
3、多项选择题 下列关于资本充足率压力测试的说法，不正确的有()。
A.资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险
B.压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险
C.资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响
D.压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景
E.在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动
本题答案：A, B, D, E
4、多项选择题 商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的()，并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和来源:91考试网 91ExAm.org资本管理体系中。
A.收益性
B.全面性
C.审慎性
D.规范性
E.有效性
本题答案：B, D, E
5、判断题 在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。()
本题答案：对
6、判断题 根据完整性和报告时间不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。()
本题答案：错
7、单项选择题 定期压力测试至少()年一次。
A.半
B.1
C.2
D.3
本题答案：B
本题解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。
8、单项选择题 商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标不包括()。
A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告
B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
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2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第十章压力测试
1. 压力测试是一种以( )分析为主的风险分析方法。
A动态 B静态 C定量 D定性
答案:C
2. 压力测试是通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行( )带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。
(1)盈利能力 (2)贷款质量 (3)资本金 (4)管理状况
A (1)(2) B(1)(4) C(1)(3) D(1)(2)(3)(4)
答案:C
3.压力测试能够帮助商业银行充分 ( )，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。
(1)了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系
(2)深入分析银行抵御风险的能力
(3)了解银行的发展状况
(4) 了解银行的发展前景
A (1)(2) B(1)(3) C(1)(4) D(1)(2)(3)(4)
答案:A
4.压力测试包括( )具体方法。
(1)敏感性测试 (2)流动性测试
(3)情景测试 (4)贷款分类风险测试
A (1)(2) B(1)(3) C(1)(4) D(1)(2)(3)(4)
答案:B
5. 压力测试通常包括银行的( )等方面内容。
(1)信用风险 (2)市场风险 (3)流动性风险 (4)操作风险
A (1)(2) B(1)(3) C(1)(4) D(1)(2)(3)(4)
答案:D
6. 针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：( )
(1)国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退;
(2)房地产价格出现较大幅度向下波动;
(3)贷款质量恶化;
(4)授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难;
(5)其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
A (1)(2)(3)(5) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4)(5) D(1)(2)(3)(4)(5)
答案:D
7. 针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：( )
(1)市场上资产价格出现不利变动;
(2)主要货币汇率出现大的变化
(3)利率重新定价缺口突然加大;
(4)基准利率出现不利于银行的情况;
(5)收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等
A (1)(2)(3)(5) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4)(5) D(1)(2)(3)(4...
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