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02-04
出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017年风险管理每日一练(2.4)”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
多选题
下列关于资本作用的说法，正确的有()。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为风险管理提供最根本的驱动力
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 本题考查资本的作用。参见教材P18。
多选题
商业银行风险管理的主要策略包括()。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
E.风险补偿
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 参见教材P14。商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
多选题
下列属于《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定的商业银行核心一级资本的有 ( ) 。
A. 实收资本
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 普通贷款储备
E. 混合型债务工具
【正确答案】 ABC
【答案解析】 参见教材P19。核心一级资本，包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
多选题
下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。
A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资
【正确答案】 AC
【答案解析】 经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。参见教材P22。
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01-24
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多选题
风险对冲对于管理如下哪些风险有很好的作用：()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.结算风险
E.商品风险
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。见教材15页。
多选题
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。
A.系统风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 本题考查商业银行风险的主要类别。参见教材P9。
多选题
下列关于资本作用的说法，正确的有 ( ) 。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为风险管理提供最根本的驱动力
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 本题考查资本的作用。参见教材P18 。
多选题
1999年6月，巴塞尔委员会提出了三大支柱，即( )。
A.最低资本要求
B.信用风险控制
C.监管部门的监督检查
D.市场约束
E.金融创新
【正确答案】 ACD
【答案解析】 巴塞尔委员会提出的三大支柱是：最低资本充足率要求、监管部门的监督检查、市场约束。参见教材P19专栏。
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01-18
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多选题
操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括()。
A.就业制度和工作场所安全事件
B.执行、交割和流程管理事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
【正确答案】 ABCDE
【答案解析】 参见教材P11。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。
单选题
信用风险的主要形式通常包括()。
A.违约风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.结算风险
E.操作风险
【正确答案】 AD
【答案解析】 信用风险的主要形式通常包括违约风险和结算风险。参见教材P10。
多选题
风险对冲对于管理如下哪些风险有很好的作用：( )
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.结算风险
E.商品风险
【正确答案】ABCE
【答案解析】风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。
多选题
商业银行风险管理的主要策略包括 ( ) 。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
E.风险补偿
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 参见教材P14。
商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
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01-16
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资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性()。
A.越大
B.越小
C.不变
D.无规则变动
【正确答案】 A
【答案解析】 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。参见教材P28。
信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。()
对
错
【正确答案】错
【答案解析】信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。参见教材P10。
操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括( )。
A.就业制度和工作场所安全事件
B.执行、交割和流程管理事件
C.客户、产品及业务活动事件
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
【正确答案】ABCDE
【答案解析】操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。
A.系统风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
【正确答案】BCDE
【答案解析】本题考查商业银行风险的主要类别。
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银行专业资格2017考试题型及答题建议
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对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式加以规避。()
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P3。
我国商业银行的经营原则有()。
A.安全性
B.约束性
C.流动性
D.效益性
E.规模性
【正确答案】ACD
【答案解析】商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性。选项ACD符合题意。参见教材P4。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 ( ) 。
A. RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
B. RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
C. RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
D. RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式。参见教材P23。
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是 ( ) 。
A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式。参见教材P23。
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01-05
出国留学网银行专业资格考试栏目为大家分享“银行专业资格2017风险管理每日一练(1.5)”，大家要把握好复习的进度，好好备考，希望此文对大家有所帮助!
资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本指的是( )。
A.账面资本
B.会计资本
C.监管资本
D.总资本
【正确答案】 C
【答案解析】 资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本。参见教材P18。
中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求，其中核心一级资本充足率的最低资本要求是( )。
A. 4%
B. 5%
C. 6%
D. 7%
【正确答案】 B
【答案解析】 核心一级资本充足率的最低资本要求是5%。参见教材P20。
下列属于《巴塞尔资本协议Ⅲ》规定的商业银行核心一级资本的有 ( ) 。
A. 实收资本
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 普通贷款储备
E. 混合型债务工具
【正确答案】 ABC
【答案解析】 参见教材P19。核心一级资本，包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
1999年6月，巴塞尔委员会提出了三大支柱，即( )。
A.最低资本要求
B.信用风险控制
C.监管部门的监督检查
D.市场约束
E.金融创新
【正确答案】 ACD
【答案解析】 巴塞尔委员会提出的三大支柱是：最低资本充足率要求、监管部门的监督检查、市场约束。参见教材P19专栏。
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01-03
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( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查市场对冲的概念。参见教材P15。
对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式加以规避。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P3。
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 本题考查的是马柯维茨的投资组合理论。参见教材P29。
下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。
A.有助于商业银行提高风险管理水平
B.有助于消化和吸收损失
C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系
D.有助于维持市场信心
E.有助于为商业银行提供融资
【正确答案】 AC
【答案解析】 经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：有助于商业银行提高风险管理水平;有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。参见教材P22。
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01-02
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对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 资产组合可以降低非系统风险，不是系统风险。参见教材P14。
非保险转移是指为商业银行买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 保险转移是指为商业银行买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。参见教材P15。
信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P10。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。
信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中。参见教材P10。
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12-30
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国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。这种风险管理策略属于( )。
A.保险转移
B.非保险转移
C.风险规避
D.风险补偿
【正确答案】 B
【答案解析】 本题考查的是对非保险转移的理解。参见教材P16。
不做业务，不承担风险是对商业银行风险管理策略中的( )的解释。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
【正确答案】 B
【答案解析】 风险规避，简单地说就是：不做业务，不承担风险。参见教材P16。
整个正态曲线下的面积为1。( )
对
错
【正确答案】 对
【答案解析】 本题表述正确。参见教材P29。
经济资本又称为账面资本。( )
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 经济资本又称为风险资本。参见教材P22。
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对于商业银行来说，市场风险中最重要的是 ( ) 。
A.利率风险
B.股票风险
C.商品风险
D.汇率风险
【正确答案】 A
【答案解析】 在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要。参见教材P11。
下列关于结算风险的说法，不正确的是( )。
A.结算风险是信用风险的一种
B.结算风险不属于信用风险
C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
【正确答案】 B
【答案解析】 结算风险是一种特殊的信用风险，指的是交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金而另一方发生违约的风险。参见教材P10。
商业银行风险管理模式的演变过程是 ( ) 。
A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查商业银行风险管理的发展阶段。参见教材P6-7。
( )是商业银行的基本职能。
A. 承担和管理风险
B. 储蓄
C. 投资
D. 获得收益
【正确答案】 A
【答案解析】 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。参见教材P4。
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